基于营业中断保险的供应链风险管理模型硕士论文研究

这是一篇硕士论文，硕士论文是攻读硕士学位研究生所撰写的论文。它应能反映出作者广泛而深入地掌握专业基础知识，具有独立进行科研的能力，对所研究的题目有新的独立见解，论文具有一定的深度和较好的科学价值，对本专业学术水平的提高有积极作用。（以上内容来自百度百科）今天为大家强烈推荐一篇硕士论文，供大家参考。1 绪 论1.1 研究背景及研究意义1.1.1 研究背景各种突发事件（如火灾、地震、洪水等）正越来越频繁地冲击着供应链，供应链全球化进一步加剧了供应链风险。供应链上一家企业的营业受影响或中断，通过供应链的传递作用，供应链上其他企业的营业也会受影响，形成连锁反应，最终整个供应链遭受巨大损失。2000 年，飞利浦公司的芯片厂发生火灾，导致了其供应链下游企业爱立信 RFC 芯片的短缺，几星期后，爱立信才恢复生产，其为此损失了４亿美元的销售额。同年在两次台风的袭击下，上海石油天然气公司的东海平湖油气田的油管破裂，油气田因此中断营业 178 天，营业利润损失约 5800多万元。2008 年，汶川大地震造成的经济损失达 2000 多亿；2021 年日本的大地震造成了极其严重的全球供应链破坏，经济损失总额至少达 2170 亿。这两次大地震造成的损失中很大部分是企业营业受影响或中断导致的利润损失。根据保险行业 2021 年的数据，营业中断损失以及供应链损失占整体投保财产保险损失的50%-70%。从企业规模来看，营业中断（包含受影响）是大型企业最大的风险来源，在制造业方面，就有约 60%的受访者关注营业中断风险，这是该行业最关注的商业风险。以上都反映了供应链正在面临日益凸显的营业中断（包含受影响）风险。营业中断保险作为风险管理的重要手段在商业实践中已经得到有效的应用，其应对营业中断风险的价值也在很多现实案例中得到体现。如 2000 年的飞利浦芯片厂火灾事故中，其下游企业 Ericsson 获得营业中断保险赔偿 2 亿美元。同年上述上海石油天然气公司案例中，大众保险公司总共向该企业赔付了 3340 万元的营业中断保险赔款。汶川地震后的拉法基公司也因营业中断保险获得赔偿 7.2 亿，从而有效应对了风险，顺利渡过地震难关。此外，根据德国的年报可知，德国所有的企业财产保险当中，保费收入的 10% 是来自于营业中断保险，而工程险当中大约有 6%的保费是来自于营业中断保险。这些比例都比中国保险行业对应的比例要高。..........1.2 研究内容及方法1.2.1 研究内容本文主要研究了传统二级供应链中面临供应风险的供应商投保营业中断保险后的新型供应链模型（供应商、零售商、保险公司三方参与博弈），建立在现有供应链合作模式搜集和保险公司开展营业中断保险业务的具体流程基础上，主要研究内容包括以下几个方面：① 供应链风险管理、营业中断保险、基于营业中断保险风险管理的研究综述首先，本文概述了供应链风险管理的理论，归纳了供应链风险管理的研究现状。其次，本文阐述了营业中断保险的含义，介绍了营业中断保险的发展现状及其模式，系统总结了营业中断保险现有的研究进展。接着，本文总结了基于营业中断保险的风险管理的研究现状。最后，本文对现有研究文献进行了评述并提出了本文的研究方向。② 供应单侧不确定的供应链模型本部分以随机交货因子刻画供应商面临的供应风险，以线性需求刻画了确定性市场需求。首先我们研究了供应商不投保营业中断保险的供应链模型，以此作为基准模型。接着我们考虑供应商通过投保营业中断保险转移供应风险，保险公司承保，通过设定保费费率收取保费，刻画了供应商 、零售商、保险公司三方参与博弈的供应链模型。通过对比供应商不投保和投保营业中断保险的两种情况，我们探讨了确定性需求下营业中断保险对供应链风险管理的价值、供应链合作和营业中断保险的相互影响以及保费的费率问题。........2 国内外文献综述在现有的国内外研究成果中，和本论文关于并能作为本论文研究基础的主要有如下几个方面：供应链风险管理、营业中断保险、基于营业中断保险的风险管理。2.1 供应链风险管理在供应链风险管理领域，供应链风险的定义目前尚没有统一。有学院[1]在 2002年的研究中提出供应链风险是由各成员企业中的员工的教育层次、国别等因素的不同及供应市场的特征（如市场结构的稳定性、市场利率的变化等）影响供应上的不足而带来的风险。丁伟东等[2]指出供应链风险利用供应链的脆弱性来破坏供应链，给供应链成员企业带来损失，其是存在于供应链中的一种潜在威胁。供应链网络上的成员企业是相互依赖的，任何一个企业出现问题都有可能波及和影响其他企业，进而影响整个供应链的正常运作，甚至导致供应链的断裂和失败。德勤咨询公司在其发布的一篇研究报告[3]中将供应链风险定义为对一个或多个供应链成员企业产生不利影响并妨碍供应链正常运行的突发事件和不确定因素，供应链风险可能导致供应链成员企业不能完成预期目标甚至引发供应链瘫痪。供应链风险产生于供应链系统，因此其特性也必然具有供应链的印记。供应链风险的特点包括三方面：传递性、博弈合作、牛鞭效应。一是传递性。由于供应链从产品开发、生产到流通过程是由多个节点企业共同参与，因此风险因素可以通过供应链流程在各个企业间传递和累积，并显著影响整个供应链的风险水平。二是博弈合作。供应链中的成员企业是相对独立的市场主体，有着各自不同的利益主张，都在追求自身利润最大化，再加上企业相互之间掌握的信息是不对称的，供应链又缺乏有效的机制安排，因此各成员企业会为了争夺供应链系统的资源而展开激烈博弈。另一方面，在部分信息和系统资源共享的基础上，供应链的成员企业之间又存在一定程度的合作。三是牛鞭效应。供应链的供应源头和终点需求之间时间上的延迟往往会导致市场需求的反馈误差。由于供应链上的成员企业多根据相邻下游企业的需求进行决策，而并不去了解其他成员企业的需求信息，导致这种误差从一点微小差异最终传递到供应源头时已经被不可思议的放大了。.........2.2 营业中断保险2.2.1 营业中断保险理论基础营业中断保险（Business Interruption Insurance，又称利润损失保险或间接损失保险）是指对企业因遭受意外事故或自然灾祸等突发事件，在一段时间内营业中断或营业受影响导致的非物质经济损失及必要的期间费用增加提供保障的保险[30]。营业中断保险可以算作财产保险的一种，但其又与一般财产保险不同。财产保险承保有形的物质利益损失，而营业中断保险只对因保险标的物的损坏、灭失而导致的利润损失或费用增加的间接损失承担保险责任。徐常梅[31]详细比较了营业中断保险和一般财产保险的区别，除从属关系外，它们的区别还主要体现在两方面：一是承保的标的不同；二是承保的损失不同。意外事故或自然灾祸等突发事件通常给企业造成了巨大且难以弥补的损失，不仅包括直接的物质财产损失、高昂的重置费用、当期营业收入的下降，还包括一系列无形利益损失，如企业形象受损、信誉度降低、市场份额下降、客户流失等。但营业中断保险的存在，可以在一定程度上使得企业在遭受意外事故、自然灾祸等突发事件之后，避免出现由于营业受影响或中断带来的再投资困难、股价下跌等后续损失。........3供应单侧不确定的供应链模型.............203.1供应商不投保的供应链基准模型.............203.2供应商投保的供应链模型 .............213.3保险公司的决策 .......253.4数值分析........273.5本章小节........314供需双侧不确定的供应链模型....324.1供应商不投保的供应链基准模型............324.2供应商投保的供应链模型.............344.3保险公司的决策.......374.4数值分析........394.4.1 供应商投保与不投保情形的对比.....404.4.2 供应商投保的保额与保费......414.4.3 保险公司的定价决策..............424.5本章小结........435结论与研究展望..............445.1研究结论........445.2研究展望........454 供需双侧不确定的供应链模型本章节承接第三章节所述内容，将供应链与营业中断保险的结合进一步放到随机市场需求的视角下展开研究。在现实中，零售商往往面对的市场需求量是随机的，而不是确定性的市场需求。与确定性市场需求下的研究相比，在随机市场需求下对供应链与营业中断保险的结合进行定量研究更加具有现实意义。本部分在随机市场需求的概率分布已知的情况下，用随机交货因子刻画供应链风险，分别构建了供应商不投保的供应链基准模型和供应商投保的供应链模型，通过比较两种情形下供应链的运作情况，我们发现了随机市场需求下营业中断保险对供应链风险管理的价值以及供应链合作和营业中断保险的相互影响。4.1 供应商不投保的供应链基准模型考虑由单个供应商和零售商组成的二级供应链系统，零售商面临随机市场需求。由于面临突发事件、质量问题和运输损毁等带来的供应风险，供应商的交货量是随机的[17]，其单位生产成本为。双方订立批发价契约，供应商先制定批发价格，零售商同时考虑供需两侧的不确定性进行订货决策。最后，供应商进行生产后向零售商供货，零售商按市场决定的价格销售实际接收到的产品。本章假设市场需求服从均匀分布，一是为了模型求解的方便，二是本文主要关注的是营业中断保险用于解决供应风险，而需求服从的具体分布不会对研究结论产生实质性的影响。现实中，在需求信息有限时，均匀分布常被作为近似分布来研究问题，其他需求分布的研究可以参考均匀分布的分析。

.........结论本文在对现实案例抽象的基础上构建了模型，对营业中断保险应用于供应链风险管理展开研究，运用 Stacelberg 博弈理论、凸优化等方法分别探索了在确定性市场需求和随机型市场需求情况下供应链和营业中断保险结合后的相互影响以及保险公司的费率决策。主要涉及以下几个方面：其一，探讨了二级供应链中面临风险的供应商投保营业中断保险后，相对于其不投保的情形，供应链的绩效和各成员企业的决策有何变化。其二，研究了供应商投保后营业中断保险的引入对供应链合作的影响，同时还反向考察了供应链合作对营业中断保险推广的影响；其三，探讨营业中断保险的投保对几方有利，还探索了保险公司的利润来源及其定价决策。本文分别在确定性市场需求和随机型市场需求情况下，通过对比供应商投保和供应商不投保的情形来分析营业中断保险对供应链的影响。通过模型推导以及数值仿真得到，面对不确定的灾害和事故等供应风险，供应链十分有必要结合营业中断保险来应对风险和保障利润。无论市场需求是确定型还是随机型，都有如下研究结论：①保险公司合理定价后，投保能够实现三方共赢。通过对保费投资收益和供应风险的权衡，保险公司制定合理的费率后，投保使供应链双方和保险公司都获利，三方共赢得以实现。保险公司可以通过调整费率来控制赔偿的上限。保险公司提高费率，供应商会相应降低投保的保额，赔偿的上限得到控制，防止亏本甚至破产。但保额低了会影响保费收入，保险公司需要对费率做出权衡。②投保营业中断保险后，面临供应风险的供应链的绩效得到改善。相较于不投保的情形，供应商投保后，供应链中的批发价格降低了，订货量及供应链双方利润都增加了。供应链双方利润的增加实质是双方的利润损失都得到了一定补偿。因此，营业中断保险帮助供应链应对了风险。但是，费率升高，营业中断保险的价值降低。③供应链合作和营业中断保险的应用相互促进。作为投保企业的供应商受益于保险是正常的。但是通过供应链的传递作用未投保的零售商也成了营业中断保险的受益者，供应商因此也可以减少惩罚支出。这说明了营业中断保险应用到供应链后其价值得到扩展和彰显。保险公司借此可以得到营销启示从供应链切入去推广营业中断保险。同时零售商更愿意与投保的供应商合作。因此，供应链合作和营业中断保险的应用得到了相互促进。..........参考文献（略）